Schmetterling Verbreitung Die Schmetterlings-Verbreitung ist eine der erweiterten Optionen Handelsstrategien und beinhaltet drei Transaktionen. Seine in der Regel mit Anrufen, wenn seine bekannt als Anruf Schmetterling verbreitet, aber es kann Puts verwenden, um eine Put Butterfly verbreitet für im Wesentlichen die gleichen potenziellen Pay-offs zu schaffen. Dies ist eine neutrale Trading-Strategie, weil es verwendet, um zu versuchen und profitieren von einer Sicherheit, die nicht viel bewegt im Preis. Der potenzielle Gewinn ist begrenzt, wie der potenzielle Verlust, und theres eine erste Investition für die Schaffung der Ausbreitung erforderlich ist. Detaillierte Informationen finden Sie weiter unten. Die wichtigsten Punkte Neutrale Strategie nicht geeignet für Anfänger Drei Transaktionen (Anrufe kaufen / Anrufe schreiben / kaufen) Kann auch Puts Debit Spread (Upfront Kosten) Mittel / Hohe Trading-Ebene Erforderliche Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Read Review Besuchen Sie Broker Lesen Sie die Überprüfung Besuchen Sie Broker Read Review Besuchen Sie Broker Wenn eine Butterfly-Verbreitung Verwenden Sie die Butterfly Verbreitung am besten verwendet, wenn die Erwartung ist, dass der Preis einer Sicherheit nicht verschieben, oder dass es nur um eine sehr kleine Menge bewegen . Es macht den meisten Profit, wenn der Preis für eine Sicherheit nicht bewegen, und es wird einen Verlust zurückgeben, wenn der Preis der Sicherheit bewegt sich im Wesentlichen in beide Richtungen. Im Gegensatz zu einigen neutralen Trading-Strategien sind die Verluste begrenzt, was bedeutet, dass es sich lohnt, wenn man glaubt, dass der Preis der Sicherheit bleibt die gleiche, aber einige Bedenken, die es möglich bewegen könnte erheblich. Es ist eine Strategie, die mehr für erfahrene Händler als Anfänger geeignet ist, weil ihre Komplexität und erfordert eine ziemlich hohe Trading-Ebene. Wie man einen Schmetterling Spread Es gibt drei Aufträge müssen Sie mit Ihrem Broker Platz, um diese Verbreitung zu etablieren. Sie können wählen, um diese Aufträge gleichzeitig zu platzieren, oder Sie können wählen, um in die Ausbreitung zu gehen, um die Rentabilität zu maximieren und / oder die Vorlaufkosten zu senken. Wie wir bereits oben erwähnt haben, kann es entweder mit Anrufen oder Put-Optionen für die Zwecke dieser Anleitung erstellt werden, haben wir Anrufe verwendet. Die folgenden drei Transaktionen sind erforderlich: Buy in the money calls. Kaufen Sie die gleiche Menge aus dem Geld Anrufe. Schreiben Sie doppelt so viele an das Geld Anrufe. Alle Verträge sollten das gleiche Ablaufdatum haben, das so kurz - oder langfristig sein kann wie Sie möchten. Ein relativ kurzfristiges Verfallsdatum ist wahrscheinlich am besten, weil die zugrundeliegende Sicherheit dann weniger Zeit hat, sich zu bewegen. In Bezug auf die Streiks sollten die in den Geldkontrakten und die aus den Geldkontrakten Streiks verwenden, die äquidistant zum aktuellen Börsenkurs des zugrunde liegenden Wertpapiers stehen. Sie müssen entscheiden, wie weit diese Streiks vom aktuellen Handelspreis sein sollten, und diese Entscheidung betrifft die Strategie auf zwei Arten. Durch die Verwendung von Streiks, die in der Nähe der aktuellen Börsenkurs sind, haben Sie eine relativ kleine Preisklasse zu profitieren. Durch die Verwendung von Streiks, die weit von der aktuellen Börsenkurs, youll haben eine größere Bandbreite zu profitieren, aber die Kosten im Voraus höher sein wird. Hier ist ein Beispiel, wie Sie einen Schmetterling verbreiten könnte. Merken Sie bitte, dass dieses Beispiel nicht wirkliche Marktdaten benutzt und es nicht Provisionsgebühren schließt. Es ist ein vereinfachtes Beispiel, nur um eine Vorstellung davon, wie die Strategie funktioniert. Unternehmen X-Aktie ist der Handel mit 50, und Ihre Erwartung ist, dass der Preis ziemlich nahe an diesem Preis bleiben. Sie kaufen 1 Vertrag (100 Optionen, 4 jeweils) in der Geldanrufe (Streik 47) für 400 Kosten. Dies ist Leg A. Sie kaufen 1 Vertrag (100 Optionen, .50 jeder) aus der Geld-Anrufe (Streik 53) für einen 50-Kosten. Dies ist Leg B. Sie schreiben 2 Verträge (200 Optionen, je 2 Stück) an den Geldanrufen (Streik 50) für einen Kredit von 400. Dies ist Leg C. Sie haben eine Butterfly-Spread für einen Gesamtbetrag von 50 erstellt. Profit Amp Loss Potenzial Die erzielte Rendite ist am höchsten, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers exakt nach dem Auslaufen gleich bleibt, dh gleich dem Streik der Optionen in Leg C. Die Optionen, die in Leg C und den in Leg B gekauften Optionen verfallen, erlischt Wertlos, wenn dies der Fall ist. Die, die in Leg A gekauft werden, werden im Geld sein und wert genug sein, um einen anständigen Gewinn auf die Anfangsinvestition zurückzugeben. Diese Strategie wird auch einen Gewinn zurückgeben, sollte sich der Kurs der zugrunde liegenden Sicherheit in beide Richtungen bewegen, sofern er sich nicht zu weit bewegt. Es gibt Berechnungen, um herauszufinden, wo die Break-even-Punkte sind, die wir weiter unten auf der Seite enthalten haben. Die Schmetterlingsausbreitung führt zu einem Verlust, wenn sich der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers in beide Richtungen zu weit bewegt. Wenn es drastisch abfällt, dann werden alle Optionen wertlos und Sie werden keine weiteren Erträge, keine Verbindlichkeiten, und Sie werden Ihre ursprüngliche Investition verlieren. Wenn es erheblich zunimmt, dann werden die Anrufe im Besitz erhöht im Wert, aber so werden die Anrufe geschrieben. Diese sollten grob versetzen einander, was bedeutet, Ihr Verlust wird die anfänglichen Kosten im Voraus sein. Im Folgenden haben wir einige Beispielergebnisse, die relevanten Berechnungen zur Ausarbeitung der potenziellen Gewinne und die Break-Even-Punkte vorgelegt. Wenn der Kurs der Aktien der Gesellschaft X exakt bei 50 liegen würde, wären die im Leg A gekauften Optionen im Wert von jeweils 3 Stück (300 Gesamtwert) und in den Legs B und C wertlos. Nach Berücksichtigung der ursprünglichen Investition von 50, haben Sie einen 250 Gewinn gemacht. Wenn der Kurs der Aktien der Gesellschaft X bis zum Zeitpunkt des Verfalles auf 55 angestiegen ist, würden die im Leg A erworbenen Optionen im Wert von jeweils etwa 8 (800 Gesamtwert) liegen, und diejenigen, die in Leg B gekauft wurden, Gesamtwert). Die, die in Leg C geschrieben wurden, wären etwa 5 wert (1.000 Gesamthaftung). Der Wert der im Eigentum befindlichen Optionen würde die Haftung derjenigen, die geschrieben wurden, verrechnet werden, und Sie würden die ursprüngliche Investition von 50 verlieren. Wenn der Kurs der Aktien der Gesellschaft X bis zum Zeitpunkt des Verfalles auf 45 sank, wurden die Optionen in den Legs A, Und C würden alle wertlos. Sie würden die Anfangsinvestition von 50 verlieren. Maximaler Gewinn wird erzielt, wenn der Kurs des Basiswerts der Basispreis in Leg C Maximaler Gewinn ist ((Streik der Optionen in Leg C Streik der Optionen in Leg A) x Anzahl der Optionen in Leg A) Anfangskosten Es gibt zwei Break-even Punkte (Oberer Break-Even Punkt und Lower Break-Even Point) Oberer Break-Even Punkt Strike von Leg B - (Net Debit / Anzahl der Optionen in Leg A) Unterer Break-Even Punkt Strike von Leg A (Netto-Soll / Anzahl der Optionen in Leg A) Ein Gewinn wird zurückgegeben, wenn der Kurs der Basiswert-Sicherheit lt Oberer Break-Even-Point und gt Lower Break-Even Point Ein Verlust wird zurückgegeben, wenn der Kurs der Basiswert-Sicherheit gt Oberer Break-Even Punkt oder lt Lower Break-Even Point Sie können natürlich schließen Sie die Position an jedem Punkt vor dem Verfall, wenn ihr in Profit und Sie wollen, dass Gewinn zu nehmen. Variationen der Schmetterlings-Verbreitung Wir haben bereits zwei Varianten dieser Verbreitung erwähnt: Die Aufruf-Schmetterlings-Verbreitung nutzt Anrufe nach Beispiel und die eingesetzte Schmetterlings-Verbreitung wird auf die gleiche Weise aufgebaut, aber die Anrufe werden durch puts ersetzt. Theres auch eine Variante bekannt als der gebrochene Flügelschmetterlingsausbreitung, in dem die aus den Geldwahlen bei einem Streik gekauft werden, der weiter weg von dem gegenwärtigen Preis der Sicherheit als der Streik der in den gekauften Geldwahlen ist. Auf diese Weise reduzieren Sie die Kosten für die Anwendung der Strategie. Diese Variante kann auch als Sprungstreik Schmetterling Ausbreitung bekannt sein. Bei der Verwendung dieses Ansatzes mit Anrufen (einen Aufruf gebrochene Flügel Schmetterling verbreitet) Sie grundsätzlich reduzieren oder sogar beseitigen, die Verluste, wenn der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers sinken sollte, aber erhöhen die Verluste, wenn es nach oben sollte. Wenn Sie diesen Ansatz mit puts (ein put broken wing butterfly spread) verwenden, dann reduzieren oder beseitigen Sie die Verluste, wenn das zugrunde liegende Wertpapier im Preis steigen und die Verluste erhöhen sollte, wenn es im Preis fällt. Zusammenfassung Die Butterfly-Verbreitung kann einen hohen Return on Investment bieten, wenn die zugrunde liegende Sicherheit nicht bewegt sich überhaupt, und es kann immer noch einen Gewinn, auch wenn es etwas bewegt. Es hat einen festgelegten maximalen Gewinn und maximalen Verlust, der zum Zeitpunkt der Gründung der Spread berechnet werden kann, was nützlich ist, wenn es um die Planung von Trades geht. Der Hauptnachteil besteht darin, dass die Provisionskosten bei drei Transaktionen sehr hoch sein können. Die lange Schmetterlingsspanne ist eine Drei-Stufen-Strategie, die für eine neutrale Prognose geeignet ist - wenn Sie den zugrunde liegenden Aktienkurs (bzw. Indexstand) erwarten Sehr wenig über die Lebensdauer der Optionen ändern. Ein Butterfly kann entweder mit Call-oder Put-Optionen implementiert werden. Der Einfachheit halber erläutert die folgende Erläuterung die Strategie unter Verwendung von Anrufoptionen. Eine lange Aufruf Butterfly Spread besteht aus drei Beinen mit insgesamt vier Optionen: lang ein Anruf mit einem niedrigeren Streik, kurz zwei Anrufe mit einem mittleren Streik und lange einen Aufruf eines höheren Streiks. Alle Anrufe haben die gleiche Auszeit, und der mittlere Streik ist auf halber Strecke zwischen den unteren und den höheren Streiks. Die Position wird als lange angesehen, weil es einen Netto-Cash-Aufwand zu initiieren erfordert. Wenn eine Schmetterlingsausbreitung richtig implementiert wird, ist der potentielle Gewinn höher als der potentielle Verlust, aber sowohl der mögliche Gewinn als auch Verlust werden begrenzt sein. Die Gesamtkosten einer langen Schmetterlingsspanne werden durch Multiplikation des Nettobetrags (der Kosten) der Strategie mit der Anzahl der Aktien, die jeder Vertrag repräsentiert, berechnet. Ein Schmetterling wird bei Verfall brechen, wenn der Kurs des Basiswerts gleich einem von zwei Werten ist. Der erste Break-Even-Wert wird berechnet, indem der Nettobetrag zum niedrigsten Basispreis addiert wird. Der zweite Break-Even-Wert wird berechnet, indem der Nettobetrag vom höchsten Basispreis abgezogen wird. Das maximale Gewinnpotenzial eines langen Schmetterlings wird durch Subtrahieren der Nettoverschuldung aus der Differenz zwischen dem mittleren und dem niedrigeren Basispreis berechnet. Das Höchstrisiko ist auf die Nettoverschuldung für die Position begrenzt. Butterfly Spreads erreichen ihr Maximal-Gewinn-Potenzial bei Verfall, wenn der Kurs des Basiswerts gleich dem mittleren Basispreis ist. Der maximale Verlust wird realisiert, wenn der Kurs des Basiswerts unter dem niedrigsten Streich oder oberhalb des höchsten Streiks bei Verfall liegt. Wie bei allen erweiterten Option Strategien, Butterfly Spreads lassen sich in weniger komplexe Komponenten gebrochen werden. Die lange Aufruf Butterfly Spread hat zwei Teile, ein Stier Call-Spread und ein Bär Call verbreiten. Das folgende Beispiel, das Optionen auf dem Dow Jones Industrial Average (DJX) verwendet, veranschaulicht diesen Punkt. Option Kauf Beispiel DJX Handel 75.28 n dieses Beispiel die Gesamtkosten des Schmetterlings ist die net Debit (.50) x die Anzahl der Aktien pro Vertrag (100). Dies entspricht 50, ohne Kommissionen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein dreibeiniges Geschäft handelt und für jede Handelsbörse eine Provision erhoben wird. Im Folgenden wird ein Exspirationsgewinn - und - verlustdiagramm für diese Strategie dargestellt. Das obige Ergebnis hat keinen Einfluss auf Provisionen, Zinsen, Steuern oder Margin-Erwägungen. Dieser Gewinn-und Verlust-Grafik ermöglicht es uns, leicht zu sehen, die Break-even Punkte, maximale Gewinn-und Verlust-Potenzial am Verfall in Dollar-Konditionen. Die Berechnungen sind nachfolgend dargestellt. Die beiden Break-Even-Punkte treten auf, wenn der Basiswert 72.50 und 77.50 beträgt. Auf der Grafik ergeben sich zwei Punkte, bei denen die Gewinn - und Verlustlinie die x-Achse kreuzt. (78) - Net Debit (.50) 77,50 Der maximale Gewinn kann nur erreicht werden, wenn der DJX gleich der Mitte ist Streik (75) bei Verfall. Wenn der Basiswert 75 bei Verfall, wird der Gewinn 250 weniger die Provisionen bezahlt werden. (75) - Lower Strike (72) - Net Debit (.50) 2,50 2,50 x Anzahl der Anteile pro Kontrakt (100) 250 weniger Provisionen Der maximale Verlust in diesem Beispiel ergibt sich, wenn der DJX unter dem unteren liegt (72) oder oberhalb des höheren Streiks (78) beim Ausatmen. Liegt der Basiswert unter 72 oder über 78, so beträgt der Verlust 50 zuzüglich der gezahlten Provisionen. (50) .50 x Anzahl der Anteile pro Kontrakt (100) 50 plus Provisionen Durch die Betrachtung der Komponenten der Gesamtstellung sind die beiden Spreizungen, aus denen sich der Schmetterling zusammensetzt, leicht zu erkennen. Bull-Call-Spread: Lange 1 der November 72 Anrufe amp Kurze ein der November 75 Anrufe Bear call spread: Kurze eine der November 75 Anrufe amp Long 1 auf der 78 November Anrufe Zusammenfassung Eine lange Schmetterling verbreitet wird von Investoren, die eine Prognose verwendet Enge Trading-Bereich für die zugrunde liegenden Sicherheit, und die nicht bequem mit dem unbegrenzten Risiko, das mit kurzen ein Straddle beteiligt ist. Der lange Schmetterling ist eine Strategie, die die Zeit Premium Erosion eines Optionsvertrages nutzt, aber dennoch dem Investor erlaubt, ein begrenztes und bekanntes Risiko zu haben. Butterfly Spread Die umgekehrte Strategie für den langen Schmetterling ist der kurze Schmetterling. Kurze Butterfly Spreads werden verwendet, wenn hohe Volatilität erwartet, dass der Aktienkurs in beide Richtungen zu drücken. Long Put Butterfly Die lange Schmetterling Handel Strategie kann auch mit Puts anstelle von Anrufen erstellt werden und ist bekannt als eine lange setzen Schmetterling. Wingspreads Der Schmetterling Verbreitung gehört zu einer Familie von Spreads genannt wingspreads deren Mitglieder sind nach einer Vielzahl von fliegenden Kreaturen benannt. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte beginnen, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den untenstehenden Link und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Butterfly Spread Was ist ein Butterfly Spread Eine Butterfly-Verbreitung ist eine neutrale Option Strategie kombiniert Stier und Bär breitet sich aus. Butterfly Spreads verwenden vier Optionskontrakte mit dem gleichen Ablauf, aber drei verschiedene Ausübungspreise, um eine Reihe von Preisen zu schaffen, die die Strategie profitieren kann. Der Händler verkauft zwei Optionskontrakte zum mittleren Basispreis und kauft einen Optionskontrakt zu einem niedrigeren Basispreis und einem Optionskontrakt zu einem höheren Basispreis. Beide Putts und Anrufe können für eine Schmetterlingsausbreitung verwendet werden. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Schmetterling Verbreitung Butterfly Spreads haben ein begrenztes Risiko. Und die maximalen Verluste, die auftreten, sind die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition. Die höchste Rendite, die Sie verdienen können, tritt ein, wenn der Kurs des Basiswerts exakt dem Basispreis der mittleren Optionen entspricht. Option Trades dieser Art sind strukturiert, um eine hohe Chancen auf einen Gewinn zu erzielen, wenn auch ein kleiner Gewinn. Eine Long-Position in einer Schmetterlingsspanne wird Gewinn erzielen, wenn die zukünftige Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses niedriger ist als die implizite Volatilität. Eine Short-Position in einer Schmetterlingsspanne wird einen Gewinn erzielen, wenn die zukünftige Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses höher ist als die implizite Volatilität. Call-Option Butterfly-Spread-Merkmale Durch den Verkauf von kurzen zwei Call-Optionen zu einem bestimmten Basispreis und dem Kauf einer Call-Option bei einem oberen und einem niedrigeren Basispreis (oft als Flügel des Schmetterlings bezeichnet) ist ein Investor in der Lage zu verdienen Ein Gewinn, wenn der Basiswert einen bestimmten Kurs nach Verfall erreicht. Ein kritischer Schritt beim Aufbau einer richtigen Schmetterlingsausbreitung ist, dass die Flügel des Schmetterlings gleich weit von dem mittleren Streikpreis sein müssen. So, wenn ein Anleger Short zwei Optionen auf einen Basiswert zu einem Basispreis von 60 verkauft, muss er jeweils eine Call-Option zu den 55 und 65 Ausübungspreisen kaufen. In diesem Szenario würde ein Anleger den maximalen Gewinn erzielen, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert bei einem Verfall von 60 Euro festgesetzt wird. Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert am Ende der Laufzeit unter 55 liegt, würde der Anleger seinen maximalen Verlust realisieren, was der Nettopreis des Kaufs der beiden Flügelrufoptionen und der Erlös aus dem Verkauf der beiden mittleren Streikoptionen wäre. Das gleiche gilt, wenn der Basiswert bei Verfall bei 65 oder mehr festgesetzt wird. Liegt der Basiswert zwischen 55 und 65, kann ein Verlust oder Gewinn eintreten. Die Höhe der Prämie bezahlt, um die Position eingeben ist der Schlüssel. Angenommen, es kostet 2,50, um in die Position einzutreten. Daraus folgt, dass, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert irgendwo unter 60 minus 2,50 liegt, die Position einen Verlust erleiden würde. Dasselbe gilt, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert mit einem Kurs von 60 plus 2,50 bei Verfall bewertet wurde. In diesem Szenario würde die Position profitieren, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert irgendwo zwischen 57,50 und 62,50 am Verfallpreis festgesetzt wird. Die Schmetterlingsausbreitung oder genauer die lange Schmetterlingsausbreitung ist eine relativ fortgeschrittene neutrale Optionshandelsstrategie mit begrenztem Verlust und begrenzter Rentabilität . Es ist in der Regel für eine Belastung, die es in die Kategorie der Soll-Spreads platziert. Lassen Sie uns einen genaueren Blick darauf werfen, was dieser Spread dem Händler bieten muss. Unten ist ein Diagramm, das die Risiko - / Lohnszenarien für eine Butterfly-Verbreitung anzeigt. Eine typische Butterfly-Spread wird initiiert durch: a) Verkauf von zwei ATM-Call-Optionen b) Kauf einer ITM-Call-Option mit dem gleichen Ablaufdatum c) Kauf einer OTM-Call-Option mit dem gleichen Ablaufdatum Als Beispiel für die Vielseitigkeit der Butterfly - Dass dieser Handel auch mit Puts ausgeführt werden kann. In diesem Fall würde man: a) zwei ATM-Put-Optionen verkaufen b) Kauf einer ITM-Put-Option mit demselben Ablaufdatum c) Kaufe eine OTM Put-Option mit demselben Verfalldatum Profit-Zone Die Profit-Zone der Butterfly-Spread ist um den Basispreis der Short-Option zentriert. In diesem speziellen Beispiel wurde der Ausübungspreis für das Geld gewählt. Dies bedeutet, dass der zugrunde liegende Vermögenswert voraussichtlich in einem engen Bereich bleiben wird, in der Nähe seines aktuellen Preises. Wenn man bullisch über den Preis ist, ist es möglich, die Butterfly-Ausbreitung so umzustrukturieren, dass die Gewinnzone nach rechts in unserem Chart verschoben wird. D. h. der Maximalgewinn wird erreicht, wenn der Kurs des Basiswerts ansteigt. In diesem Fall werden OTM-Optionen verkauft und man würde eine Option erwerben, wobei ein Basispreis näher am Geld liegt und ein Basispreis weiter weg von dem Geld auf verschiedenen Seiten des Short-Basispreises liegt. Risiko Wie bei allen Optionen handelt es sich um ein mit dem Schmetterlingsspread verbundenes Risiko. Trader mit einem geringen Risiko-Appetit in der Regel wie diese zu verbreiten, aber, weil sie: a) Ein festes maximales Risiko, das bekannt ist, bevor man den Handel (und) b) Das maximale Risiko ist in der Regel niedriger als der maximale Gewinn realisiert werden kann Mit dem Trade Maximum Profit Der maximale Gewinn dieses Spread wird erreicht, wenn der Kurs des Basiswertes (Aktien, Währung, Rohstoff) exakt zum Ausübungspreis der beiden kurzen Optionen am Verfallsdatum endet. Der maximale Gewinn, der möglich ist, wird berechnet durch: a) Hinzufügen der Summe der erhaltenen Prämien aus dem Verkauf der beiden Short-Call-Optionen und b) Abziehen der Kosten der langen OTM-Call-Optionen aus diesem und schließlich c) Hinzufügen des Profits auf den Long ITM-Anrufoption. Beispiel: Angenommen, die Aktien der Firma ABC handeln derzeit bei 40 und es können 3 Monate ATM-Call-Optionen für 3,26 verkauft werden, ITM-Call-Optionen für den 39 Basispreis-Verkauf für 4,76 und OTM-Call-Optionen für den 41 Basispreis Für 2.12 Die Netto-Belastung für die Eingabe dieser Position ist 2 x 3.26 8211 4.76 8211 2.12 6.52 8211 4.76-2.12 0.36. Da 1 Optionskontrakt 100 Aktien, die Netto-Belastung (Kosten) für die Eingabe dieses Handels 100 x 0,36 36,00. Dies ist auch der maximal mögliche Verlust für diesen Handel. Der maximale Gewinn 40 8211 39 8211 0,36 0,64 pro Option, d. h. 64 für diesen speziellen Handel. Über den Autor Marcus Holland ist Herausgeber der Websites Financial Trading und Optionen-Trading. Er hält einen Honours-Abschluss in Business und Finanzen und trägt regelmäßig zu verschiedenen finanziellen Websites.
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