5 Tage Rsi Strategie

Wie ich nur mit dem 2-Perioden RSI 8220Even, obwohl wir nicht vorschlagen, mit nur einem Indikator, wenn man musste, wäre die 2-Periode RSI wäre der Indikator.8221 Larry Connors ist ein erfahrener Trader und Herausgeber der Handelsforschung. Zusammen mit Linda Raschke schrieb er das Buch Street Smarts. Die eine solide Sammlung von Handelsstrategien einschließlich des Heiligen Grals ist. Was ist so fantastisch über den 2-Perioden-Relative Strength Index (RSI), dass ein angesehener Trader wie Larry Connors würde es als 8220die one8221 Indikator Let8217s herausfinden. Handelsregeln 8211 2-Period RSI-Strategie Die Kopplung eines Oszillators mit einem Trendindikator ist der übliche Ansatz. Zum Beispiel empfahl Connors den 200-Perioden-gleitenden Durchschnitt, und StockChart tat genau das in ihren RSI2-Beispielen. Jedoch fügte ich eine Torsion diesem schnellen Oszillator hinzu. Let8217s weg mit einem separaten Trend-Indikator, und lassen Sie die 2-Periode RSI uns an in den Trend. Ich genieße es immer weniger auf meine Charts zu setzen. Der 2-Perioden-RSI (wie der 2-Perioden-ADX) ist extrem empfindlich. Wir erwarten, dass die 2-Periode RSI viele overbought Signale während eines Aufwärtstrends geben wird. Natürlich werden die meisten dieser überkauften Signale scheitern, weil die 2-Periode RSI nicht für die Lokalisierung von großen Umkehrungen gedacht ist. Also, wenn ein überkauft 2-Periode RSI tatsächlich gelingt, den Markt nach unten drücken, wissen wir, dass ein Abwärtstrend begonnen hat. Wenden Sie dieselbe Logik an, um RSI-Signale in Bären-Trends zu überholen, um uns auf den Beginn der Bull-Trends aufmerksam zu machen. Long-Setup 2-Periode RSI fällt unter 5 Preisspannen über dem höheren Swing-Hoch, das sich kurz vor dem RSI-Signal gebildet hat (Bestätigung der Bullenströmung) 2-Period-RSI fällt unter 5 wieder auf High - Periode RSI geht über 95 Preisunterbrechungen unterhalb des niedrigeren Swing-Tiefs, das sich kurz vor dem RSI-Signal gebildet hat (Bestätigung der Bären-Trend) 2-Periode RSI steigt über 95 wieder Kauf auf Pause niedrig von einem bearish bar Um zusammenzufassen, suchen wir nach zwei RSI-Signale. Der erste, der uns den Trend zeigt, und der nächste, der uns Handel zeigt. 2-Period RSI Trading Beispiele Gewinnen Trade 8211 RSI Oversold Dies ist eine tägliche Chart von FDX. Die untere Tafel zeigt den RSI-Indikator mit 2 Perioden mit Über - und Überverkaufsstufen bei 95 bzw. 5. Der RSI sank unter 5. Das war unser Signal, nach dem letzten höheren High zu suchen. Wir markierten ihn mit der gestrichelten Linie und beobachteten ihn genau. Der Preis zog nach oben und brach den Widerstand. Das 2-Perioden-RSI-Überverkaufssignal war glaubwürdig. Obwohl wir dieses überverkaufte Signal nicht einnahmen, bestätigte sein Erfolg, dass sich der Markt nun in einem Aufwärtstrend befindet. Zeit, um ein handelbares Signal zu suchen. Das nächste 2-Perioden-RSI-Signal kam schnell, als es wieder unter 5 fiel. Wir kauften als Preis über dem bullish bar mit einem grünen Pfeil markiert gapped. Es war ein ausgezeichneter langer Handel. Um zu klären, wie wir Trendveränderungen in dieser Strategie herauszufinden, I8217ve markiert die RSI überkauften Signale, die den Markt nicht in Rot schieben konnte. Diese Fehler sind in einem Stier-Trend. Jedoch sendete das letzte überkaufte Signal, das in Schwarzem kreiste, den Markt unten unter dem letzten niedrigeren Schwingenniedrig. Die Marktsituation hat sich von bullish bis bearish geändert. Losing Trade 8211 RSI Overbought Diese Grafik zeigt die 6J Futures mit 20-Minuten-Bars und ein weniger rosiges Bild. Die 2-Periode RSI stieg über 95, und wir begannen, die Aufmerksamkeit auf die letzten großen Pivot niedrig. 6J unterschritten die Unterstützung und bestätigte einen Trendwechsel. Wir suchten nach überkauften Signalen für kurze Trades. Das RSI überkaufte Signal kam, und wir unterhalb der bärischen Innenleiste kurzgeschlossen. Preis hielt unsere Position innerhalb einer Stunde. Vergleichen Sie die Preisaktion um das erste RSI-Signal in beiden Beispielen. Die Qualität des ersten RSI-Signals zeigt uns, ob die bevorstehende Trendveränderung echt ist. Im Gewinnhandel war das erste Überverkaufssignal solide, und der Preis stieg an, um den Widerstand ohne Zögern zu brechen. Es zeigte eine große bullische Dynamik, die unseren Handel unterstützte. Jedoch in dem verlierenden Beispiel hat das erste überkaufte Signal den Preis nicht sofort umgekehrt. Stattdessen stieg sie weiter an, um eine höhere Höhe zu erreichen, bevor sie durch das Unterstützungsniveau fiel. Dieses RSI-Signal ist unterlegen. Daher ist die Trendänderung, die sie signalisiert, weniger zuverlässig. Review 8211 2-Period RSI Trading-Strategie Ich hatte Spaß mit dem 2-Perioden-RSI. Es ist eine sehr nützliche Version von RSI, die Sie zu Ihrem Trading-Toolbox hinzufügen können. Ich finde Wert in diesem Trading-Tool, wie es hebt, wo Preis-Aktion wird interessant. Das 2-Perioden-RSI findet potentielle kurzfristige Kipppunkte des Marktes. Und je nachdem, ob die Markt-Tipps oder nicht, bilden wir unsere Markt-Bias und erhalten unsere Trading-Signale. Nach unseren Handelsregeln suchen wir nach einem erfolgreichen überverkauften Signal, um den Aufwärtstrend zu bestätigen, bevor wir das nächste Überverkaufssignal kaufen. Was dieser Ansatz impliziert, ist, dass ein guter Handel eher von einem anderen guten Handel gefolgt wird. Statistisch gesehen sind wir abhängig von der seriellen Korrelation erfolgreicher Signale, ein sinnvolles Konzept in zukunftsweisenden Märkten. Unsere Methode, den 2-Perioden-RSI zu verwenden, um Trendänderungen zu finden, funktioniert am besten, wenn Sie versuchen, das Ende eines bewährten Trends zu erreichen. Larry Connors8217 Forschung kommt mit Performance-Statistiken. Und die Statistik der RSI2-Back-Tests in seinem Buch sieht hervorragend aus. Wenn Sie versucht, es mechanisch handeln, denken Sie noch einmal, weil die Ergebnisse sind historisch. Allerdings ist sein Buch, wie Märkte wirklich funktionieren, definitiv eine große gelesen. Es hat Back-Testergebnisse von Handelsstrategien und Preisverhalten, einschließlich Highs / Lows, VIX, Put / Call-Verhältnis und vieles mehr. Es präsentiert die Ergebnisse deutlich in netten Tabellen, um Ihnen zu zeigen, wie Märkte wirklich funktionieren. Lesen Sie es für die vollständige Antwort, warum Connors empfiehlt die 2-Periode RSI. (Connors hat vor kurzem kam mit ConnorsRSI, etwas, das ich freue mich auf die Überprüfung. Wenn Sie vorankommen wollen, können Sie weitere Informationen hier.) Evan Evans sagt Nun, ich denke, was in dem ersten Beispiel war die Eingangsleiste war oben Der Preis Punkt des ersten RSI2-Signal, also war es 8220in Richtung 8221 des Setups. Im zweiten Beispiel war die Eingangsleiste über dem Preispunkt des ersten RSI2-Signals, weshalb es nicht 8220 in Richtung 8221 des Setups war und es leicht ignoriert werden konnte. Ich stimme vollkommen zu. Danke für deinen Kommentar. Ich habe mehr Aufmerksamkeit auf Swing-Punkte in meinem Trading, die die Formulierung der Handelsregeln wie oben erklärt. Ihr Punkt macht ausgezeichnete Sinn. Evan Evans sagt Mmm, ich sehe, obwohl ich wette, das passiert oft (Preis brechen zurück) 8230a wenig Retracement vor dem größeren Schritt. I8217d müssen Backtest, um zu sehen, wenn das zu viele gute Trades beseitigt. Aber was ich über den Eintrag Trigger bar nicht 8220in der Richtung 8221 des Setups war, stimmt auch mit dem, was Sie gerade gesagt haben teilweise, denn wenn der Preis nie gegen den ersten RSI2 Preis Punkt, als logisch der Eintrag Trigger würde HAVE 8220 in Richtung 8221 des Setups sein. Was ich an meinem kleinen Tweak mag, ist, dass es für einige Retracement, und unvermeidliche Rauschen, zwischen RSI2 Trigger 1 und RSI2 Trigger 2 (Eingangsleiste) ermöglicht. Als Daytrader, finde ich halten schnell durch Pullbacks und anderen verrückten Markt Lärm, zahlt sich aus, und mein Instinkt vermutet, dass, wenn diese Strategie für einige Pullback und Re-Schub in Richtung des Setups zu ermöglichen, dass es Sie bekommen wird Profitable Geschäfte, die sonst negiert werden könnten. Aber das ist alles nur mein menschlicher Instinkt, nicht zurückgetestet oder sogar gegen irgendwelche vorhandenen historischen Daten überprüft. Wahr. Mein Tagesgeschäft Erfahrung erzählt mir das gleiche, dass es sich lohnt, durch einige verrückte Pullbacks halten. Aus meiner Beobachtung geht der Preisrückgang nicht viel in klaren starken Tendenzen vor sich, die der Marktzustand ist, den ich mit diesem Ansatz ziele. Wie im ersten Beispiel, wo RSI2 mehrmals überverkauft wurde, ohne unterhalb der vorherigen Swing-Tiefen zu brechen. Evan Evans sagt Hi Gale, und auch, wie ich tiefer in das Verständnis dieser Strategie zu vertiefen, können Sie erklären, vielleicht ein wenig mehr darüber, wie Sie bestimmen die Swing High verwendet, bevor das erste RSI2-Signal Es sagt: 8220Die RSI sank unter 5. Das war unser Signal, um die letzte höhere Höhe zu suchen. Wir markierten ihn mit der gestrichelten Linie und beobachteten ihn genau. Können Sie mehr in Kontext stellen, wie Sie feststellen, dass Auf Ihrem Diagramm kann ich deutlich sehen, dass vor dem RSI2-Signal, das hoch Sie umkreist ist die höchste Hoch auf dem Diagramm davor. Aber I8217m sicher, dass won8217t immer der Fall sein, so wie weit zurück gehen Sie, und was ist ein gültiges höheres höher gegenüber einem ungültigen höheren hohen Dank Gale, genießen Erforschung dieser Strategie mit Ihnen. Sobald ich ein überverkauftes Signal erhalte, fange ich an, nach links zu schauen und die Schwunghöhen vor ihm zu markieren. Normalerweise werde ich auf die erste höhere Schwunghöhe konzentrieren, die ich als den Widerstand zu brechen, bevor ich eine zinsbullische Bias. Eigentlich ist es nicht in Stein gemeißelt, aber die Schwunghöhe sollte bedeutend sein. Die Logik ist nur zu identifizieren, ein Widerstand Niveau, wenn gebrochen, bestätigt meine zinsbullische Markt-Bias. Danke Evan, es auch genießen. Fühlen Sie sich frei, mich bei galenwoodstradingsetupsreview zu mailen, wenn Sie das weiter diskutieren möchten. Ich mag die RSI 2 Period Setup, ich versuche, diese Methode zu verstehen. Futures-und Devisenhandel enthält erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Es sollte nur das Risikokapital für den Handel verwendet werden und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Der Inhalt der Website ist nur für Bildungszwecke. Alle Trades sind zufällige Beispiele ausgewählt, um die Handels-Setups zu präsentieren und sind nicht echte Trades. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Wir sind nicht bei einer Regulierungsbehörde registriert, die es uns erlaubt, Finanz - und Anlageberatung zu geben. Trading Setups Überprüfung x000A9 2012x020132016RSI 5 Day Kaufen und Verkaufen Signalstrategie Vaughn Okumura, Gründer des nun verstorbenen vtoreport, skizzierte den RSI Wilder (5) auf seiner Website und erklärte, dass es eine seiner bevorzugten kurzfristigen Strategien war. Er hielt einen Rekord auf dem Gelände, und seine Gewinne von 2/21/97 bis 2/03/06 waren mehr als 384. Er erzielte diese bemerkenswerte Gewinne durch nur den Handel mit dem zugrunde liegenden QQQQ. Der von J. Welles Wilder, Jr., entwickelte Relative Strength Index (RSI) ist ein überkaufter / überverkaufter Oszillator, der die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum mit sich vergleicht. Es sollte nicht verwechselt werden mit dem Begriff quotrelative Stärkequot, die den Vergleich von einer Leistung Leistung zu einem anderen ist. Die Trading Rules quotBuy der Nasdaq 100 Trust (QQQQ), wenn der 5-Tage-Relative Strength Index (RSI) schließt unter 30.0. Verkaufen Sie den Nasdaq 100 Trust (QQQQ), wenn der 5-tägige Relative Strength Index (RSI) über 50.0 schliesst. Der Nasdaq 100 Trust wird nach dem Handelsschluss am Tag des Kaufs des RSI-Kaufsignals gekauft. Der Nasdaq 100 Trust wird nach dem Handelsschluss am Tag verkauft, an dem das RSI-Verkaufssignal generiert wird. Die 5-tägige RSI-Strategie hat eine Tendenz zur Underperformance der Buy-and-Hold-Strategie, wenn der Markt stark ist und übertreffen, wenn der Markt schwach ist. 1997 bis 2005 Ergebnisse: NDX quotBuy amp Holdquotup 76,2, quot5 Tag RSIquot up 349,7 1997 bis 2006 Ergebnisse: NDX quotBuy amp Holdquotup 108,3, quot5 Tag RSIquot up 381,8 Zwei Modellportfolios für NASDAQ 100 werden beibehalten. Einer verwendet NASDAQ 100 Index NDX und der andere nutzt NASDAQ 100 ETF QQQQ. NDX hat längere Geschichte, aber es hat keine Dividende. Da QQQQ eine kleine Dividende ausschüttet und diese Strategie nicht zu lange in den Markt investiert, ist der Dividendeneffekt vernachlässigbar. Zusätzlich zu den NASDAQ 100-Modellportfolios wird auch ein Modellportfolio mit Russell 2000 (Small capitalization stocks) index RUT erstellt. Seine schlechte Leistung zeigt, dass Strategien, die einen kurzfristigen technischen Indikator wie RSI-5 verwenden, nicht auf jeden Index anwendbar sind, und man sollte sehr vorsichtig sein, solange eine solche Strategie verwendet wird. Im besten Fall sollte dies eine sehr komplementäre und taktische Strategie in einem Gesamtportfolio sein. RSI 5-Strategie Unter SMA 200 Tage Langzeitindikator will blind in den Markt zu bekommen, indem nur eine Börsenposition, wenn eine langfristige Timing-Indikator wie SMA 200 Days signalisiert einen positiven Trend zu vermeiden. Siehe auch Disclaimer: Jede Anlage in Wertpapiere, einschließlich Investmentfonds, ETFs, geschlossene Fonds, Aktien und andere Wertpapiere können Geld über einen bestimmten Zeitraum verlieren. Alle Investitionen sind mit Risiken behaftet. Verluste können den investierten Betrag übersteigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Es gibt keine Garantie für zukünftige Ergebnisse in Ihrer Investition und alle anderen Aktionen, die auf den auf der Website bereitgestellten Informationen basieren, einschließlich aber nicht beschränkte Strategien, Portfolios, Artikel, Leistungsdaten und Ergebnisse von Tools. Die Website wird nicht von einem Makler, einem Händler, einem registrierten Finanzplaner oder einem registrierten Anlageberater betrieben. Anlagestrategien, Ergebnisse und alle anderen Informationen auf der Website sind nur für Bildung und Forschung Zweck nur. Sie stellen keine Finanzplanung und Anlageberatung dar. MyPlanIQ bietet keine Steuer - oder Rechtsberatung. Sie sind generisch in der Natur und berücksichtigen nicht Ihre detaillierte und vollständige persönliche finanzielle Fakten und Bedürfnisse. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der bereitgestellten Informationen und zu entscheiden, welche Wertpapiere und Strategien für Ihr eigenes finanzielles Risikoprofil und - erwartungen geeignet sind. Die von der Website zur Verfügung gestellten Informationen können zeitkritisch und veraltet sein. Für die Inhalte der Website kann keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten. Alle Rechte sind vorbehalten und vollstreckt. Durch den Zugriff auf die Website erklären Sie sich einverstanden, die hierin enthaltenen Informationen nicht ohne die ausdrückliche Zustimmung von MyPlanIQ zu kopieren und weiterzugeben. Mitglieder genießen Freie Funktionen Anpassen und folgen Sie einem diversifizierten strategischen Allokation-Portfolio für Ihre 401k, IRA und Brokerage-Investitionen innerhalb weniger Minuten erhalten monatliche oder vierteljährliche Neuausrichtung E-Mails Geben Sie Mittel und Prozentsätze in Ihrem Portfolio, siehe seine historische Leistung und erhalten kontinuierliche Rebalance-E-Mails Echtzeit-Fonds Ranking und Auswahl für Ihre Pläne Qualität Ruhestand investieren Newsletter E-Mails Fonds Ranking und Auswahl für Ihre Pläne Tausende von Benutzern haben sich angemeldet Jetzt anmelden (Kostenlos) Keine Kreditkarte erforderlich Mit Facebook: RSI 5/80 5-Tage-Chart Strategie von Drake North Carolina) Ich benutze viele Dinge, die ich von anderen gelernt habe, aber das passt zu meinen Zielen. Ich tausche mit Zecco. Und ich verwende ihre Streamer. Ich benutze die RSI 5/80 Methode, aber mit Zeccos 5 Tages-Chart. Ich verwende auch die MCAD unteren Indikator und die oberen Indikatoren bewegen Mittelwerte SMA10 und EMA30 zu wissen, wann seine die richtige Zeit zu betreten und zu beenden. Mit allen drei dieser Indikatoren auf dem Fünf-Tage-Chart hilft mir in immer ein gutes Lesen über die Aktie, die in der Regel nie versagt. Zum Beispiel diese Woche habe ich 6000.00 auf WTSLA Lager, die sich nicht so stark. Mit dem oben genannten Verfahren konnte ich trotzdem am Montag (102.00), am Mittwoch (130.00) und am Donnerstag (103.00) in der Lage sein, 335.00 zu quietschen. Dieses war meine Begrenzung für die Woche auf diesem Vorrat, bevor ich die Tageshandelsregel verletze. Es spielt keine Rolle, weil am Freitag, die Stock-Hit-Rock-Boden. Ich pflücke normalerweise übergewichtigen Vorrat, der bullish ist und mit ihm während der Woche laufen. Ich habe normalerweise 3 oder 4, die ich während der ganzen Woche benutzte. Aber dies zeigt, dass viele der Methoden hier arbeiten, auch mit einem schlechten Bestand. Kommentare für RSI 5/80 5 Day Chart Strategie Sehr gute Frage zu Exits. Ich fing mit dem Beenden an, als ich oben 2 auf choppy Märkten war, und 8 auf trending Märkten. Ich würde verkaufen die Hälfte meiner Position, wenn ich mein Ziel (2 oder 8) getroffen, dann setzen Sie einen schleppenden Stop mit 1 ATR (10). In letzter Zeit habe ich meine Swing-Trading-Strategie verbessert. RSI MACD ist ein Nachlaufindikator. Ich bin jetzt mit CCI (5) nur. CCI-Indikator ist eigentlich ein führender Indikator. Meine Einträge sind früher und mein Ausgang ist klarer Schnitt. Wenn CCI (5) mit einer Tageskarte unter -150 sinkt, platzieren Sie ein Kauflimit von 1 Cent über die Tagehöhe. Ihr Ausgang ist, wenn CCI (5) bis 150 erreicht (ich verkaufe Hälfte). Wenn Sie eine Divergenz sehen, desto besser die Chancen. Kurz, das Gegenteil tun. Keep Swing-Handel einfach. Folgen Sie mir auf Twitter StockHunter (Red Bull), auch auf Facebook StockHunter-vs (Red Bull). Einführung Durch die Entwicklung von Larry Connors, ist die 2-Periode RSI-Strategie eine Mittel-Reversion Trading-Strategie entwickelt, um zu kaufen oder zu verkaufen Wertpapiere nach einer Korrekturzeit . Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Strategie Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Niveaus basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einer ungünstigen Kursverschiebung ablenken. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Tweaking Wie mit allen Handelsstrategien, ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Weisen zu suchen, die Resultate zu verbessern. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach dem RSI (2) nach dem RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückbewegt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) - Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken Chaos auf Trades verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Scan-Code Nachstehend ist der Code für die Advanced Scan Workbench aufgeführt, den Extra-Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kauf-Signal: Warum RSI einer der besten kurzfristigen Indikatoren sein kann Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2007 veröffentlicht und basierte auf Forschung mit 7.050.517 Trades vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 2006. Wir haben einen Preis angewendet Und Liquiditätsfilter, dass alle Aktien über 5 Preise und haben einen 100-Tage gleitenden Durchschnitt des Volumens von mehr als 250.000 Aktien erforderlich. Diese Forschung wurde bis 2010 aktualisiert und umfasst derzeit 11.022.431 simulierte Trades. Wir halten den Relative Strength Index (RSI) für eines der besten Indikatoren. Es gibt eine Reihe von Büchern und Artikeln über RSI geschrieben, wie es zu benutzen, und den Wert, den es bietet bei der Vorhersage der kurzfristigen Richtung der Aktienkurse. Leider sind wenige, wenn überhaupt, von diesen Ansprüchen durch statistische Studien gesichert. Dies ist sehr überraschend, wenn man bedenkt, wie populärer RSI als Indikator ist und wie viele Händler sich darauf verlassen. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Die meisten Händler verwenden die 14-Periode RSI, aber unsere Studien haben gezeigt, dass statistisch gibt es keine Kante, die so weit. Allerdings, wenn Sie den Zeitrahmen zu verkürzen beginnen Sie sehen einige sehr beeindruckende Ergebnisse. Unsere Forschung zeigt, dass die robustesten und konsistentesten Ergebnisse mit einem 2-Perioden RSI gewonnen werden und wir haben viele erfolgreiche Handelssysteme, die die 2-Periode RSI enthalten gebaut. Bevor wir auf die eigentliche Strategie, hier8217s ein wenig Hintergrund auf dem RSI und wie it8217s berechnet. Relative Strength Index Der Relative Strength Index (RSI) wurde von J. Welles Wilder in den 19708217s entwickelt. Es ist ein sehr nützlicher und populärer Impuls-Oszillator, der die Größenordnung der jüngsten Gewinne in der Größenordnung seiner jüngsten Verluste vergleicht. Eine einfache Formel (siehe unten) wandelt die Preisaktion in eine Zahl zwischen 1 und 100 um. Die häufigste Anwendung Indikator ist es, überkaufte und überverkaufte Bedingungen 8211 einfach gesagt, je höher die Zahl, desto mehr überkauft die Aktie ist, und je niedriger die Zahl, desto mehr überverkauft die Aktie ist. Wie oben erwähnt, ist die Standardeinstellung für RSI 14-Perioden. Sie können diese Standardeinstellung in den meisten Charting-Paketen sehr einfach ändern, aber wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie dies tun, wenden Sie sich bitte an Ihren Softwarehersteller. Wir betrachteten mehr als elf Millionen Trades vom 1/1/95 bis zum 12/30/10. Die nachstehende Tabelle zeigt den durchschnittlichen prozentualen Gewinn / Verlust für alle Bestände während unserer Testperiode über einen Zeitraum von einem Tag, zwei Tagen und einer Woche (5 Tage). Diese Zahlen repräsentieren den Benchmark, den wir für Vergleiche verwenden. Wir quantifizierten dann die überkauften und überverkauften Bedingungen, gemessen durch die 2-Perioden-RSI-Messung, die über 90 (überkauft) und unter 10 (überverkauft) liegt. Mit anderen Worten betrachteten wir alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 90, 95, 98 und 99, die wir als überkauft und alle Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 10, 5, 2 und 1 betrachteten überverkauft. Wir haben diese Ergebnisse mit den Benchmarks verglichen, was wir hier gefunden haben: Oversold Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Wert unter 10 übertrafen die Benchmark um 1 Tag (0,08), 2 Tage (0,20) und 1 Woche Später (0,49). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einer 2-Perioden-RSI-Messung unter 5 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,14), 2 Tage (0,32) und 1 Woche später (0,61). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 lag deutlich über dem Referenzwert von 1 Tag (0,24), 2 Tage (0,48) und 1 Woche später (0,75). Die durchschnittliche Rendite von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 1 übertraf die Benchmark um 1 Tag (0,30), 2 Tage (0,62) und 1 Woche später (0,84). Wenn man diese Ergebnisse betrachtet, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung bei jedem Schritt des Weges dramatisch zugenommen hat. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 2 waren viel größer als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert unter 5, usw. Dies bedeutet, dass Händler darauf achten sollten, Strategien um Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert zu erstellen 10. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 90 übertrafen die Benchmark 2-Tage (0,01) und 1 Woche später (0,02). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI über 95 lagen hinter der Benchmark zurück und waren 2 Tage später (-0,05) und 1 Woche später (-0,05) negativ. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren negativ 1-Tage (-0,04), 2-Tage (-0,12) und 1 Woche später (-0,14). Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 99 waren negativ 1-Tage (-0,07), 2-Tage (-0,19) und 1 Woche später (-0,21). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse, ist es wichtig zu verstehen, dass die Leistung verschlechterte sich dramatisch jeden Schritt des Weges. Die durchschnittlichen Renditen von Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 98 waren signifikant niedriger als jene Aktien mit einem 2-Perioden-RSI-Messwert über 95 usw. Dies bedeutet, dass Bestände mit einem 2-Perioden-RSI-Wert über 90 vermieden werden sollten. Aggressive Händler können schauen, um Leerverkäufe Strategien um diese Aktien zu bauen. Wie Sie sehen können, zeigen im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI unter 2 eine positive Rendite über die nächste Woche (0,75). Ebenfalls dargestellt ist, dass im Durchschnitt Bestände mit einem 2-Perioden-RSI über 98 eine negative Rendite über die nächste Woche zeigen. Und genau wie die anderen Artikel in dieser Serie gezeigt haben, können diese Ergebnisse noch weiter verbessert werden, indem der Aktienhandel über / unter dem 200-Tage gleitenden Durchschnitt gefiltert wird und der 2-Perioden RSI mit PowerRatings kombiniert wird. Abbildung 2 (unten) ist ein Beispiel für eine Aktie, die vor kurzem eine 2-Perioden-RSI-Messung über 98 hatte: Unsere Forschung zeigt, dass Ist der Relative Strength Index in der Tat ein ausgezeichneter Indikator, wenn er korrekt verwendet wird. Wir sagen 8220when korrekt verwendet8221, weil unsere Forschung zeigt, dass es möglich ist, kurzfristige Bewegungen in Aktien mit dem 2-Periode RSI zu fangen, aber es zeigt auch, dass bei der Verwendung der 8220 traditionellen 8221 14-Periode RSI gibt es wenig / keinen Wert zu Dieses Kennzeichen. Diese Aussage schneidet auf das Wesentliche von dem, was TradingMarkets 8211 repräsentiert, unsere Basis für unsere Entscheidungen in der quantitativen Forschung. Diese Philosophie erlaubt es uns, objektiv zu beurteilen, ob ein Trade eine gute Chance für Risiko und Chancen bietet und was in Zukunft passieren kann. Diese Forschung, die hier präsentiert wird, ist nur die Spitze des Eisbergs unter Verwendung des 2-Perioden-RSI. ZB können größere Resultate gefunden werden, indem man mehrfache Tagesablesungen unter 10, 5 oder 2 sucht. Und, sogar größere Resultate können erzielt werden, indem man die Messwerte mit anderen Faktoren kombiniert, wie dem Kauf eines niedrigen RSI-Bestandes, wenn es 1-3 handelt Niedriger intraday. Wie die Zeit vergeht, teilen wir einige dieser Forschungsergebnisse zusammen mit Handvoll von Handelsstrategien mit Ihnen. Der RSI mit 2 Perioden ist der einzige beste Indikator für Swing-Trader. Erfahren Sie, wie Sie erfolgreich mit diesem leistungsstarken Indikator mit dem 2-Periode RSI Stock Strategy Guidebook handeln. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie noch heute zu bestellen.